الفوركس

التقلب الضمني

Implied Volatility
هو توقعات السوق بشأن التقلب المستقبلي لأصل مالي معين، ويُستنبط هذا المفهوم من أسعار عقود الخيارات الحالية بدلاً من الاعتماد على البيانات التاريخية. يعكس التقلب الضمني حالة الخوف أو التفاؤل لدى المتداولين؛ فكلما ارتفع، زادت معه أقساط عقود الخيارات نتيجة توقعات المخاطر العالية. يُعد هذا المقياس عنصراً جوهرياً في نماذج تسعير المشتقات المالية، حيث يساعد المتداولين في تقدير احتمالات تحرك السعر ضمن نطاق معين خلال فترة زمنية محددة.

مصطلحات ذات صلة

العودة إلى المعجم